تحصیلاتش را در رشته تاریخ در دانشگاه کلمبیا به پایان برد. ابتدا پنح سال به عنوا تفنگدار دریایی در خدمت ارتش بود و حتی در جنگ ویتنام هم شرکت داشت. سپس به حرفه های مختلفی (از جمله فروشندگی و رانندگی کامیون) پرداخت. در همین دوره علاقه مند بازیگری شد و پس از چندی در سال 1977 نخستین فیلمش را بازی کرد. این بازیگر تنومند نقش های دوم تئاتر، سینما و تلویزیون آمریکا، هم متخصص نقش مردان خشن و بی رحم بود و هم مردان دوست داشتنی. به یادماندنی ترین نقش او در «شکم یک آرشیتکت» (1987) بود.

دنهی 6 نامزدی جایزه امی را در کارنامه داشت و برای بازی در «مرگ فروشنده» بر مبنای نمایشنامه مشهور آرتور میلر موفق به کسب جایزه گلدن گلوب شده بود. او دو بار جایزه تونی را در کارنامه داشت و جایزه لارنس اولیویه را نیز دریافت کرده بود.

وی هر چند بارها در شیکاگو روی صحنه نقش‌آفرینی کرده بود، نخستین بار در سال 1995 در برادوی روی صحنه رفت و سال 2007 یک بار دیگر در برادوی در برابر کریستوفر پلامر بازی کرده بود. وی از چهره‌هایی بود که در تالار مشاهیر تئاتر آمریکا در سال 2010 نامش ثبت شد.

از آخرین بازی‌های برایان دنهی نقش‌آفرینی در «بلک لیست» ان‌بی‌سی در نقش پدربزرگ الیزابت کین بود.